Kommoditeite handel met MATLAB - back testing met wisselende parameters Dit is dikwels 'n goeie idee om die prestasie van 'n backtested handel strategie te verifieer met 'n stuk van die mark data wat dit voorheen nie getoets op. Aan die begin van hierdie webinar, het ons ons data verdeel in twee: 'n opleiding stel, en 'n toets stel. In hierdie script, ons eerste optrede ons strategie op die proef gestel van data (kommoditeit data wat wissel van Januarie 2006 tot Mei 2013), waarna ons ons strategie te toets op die gekombineerde stel data (opleiding stel en toets stel) te toets. Ons genereer relatiewe prestasie erwe soos voorheen, vergelyk die CAGR, Sortino verhouding, Sharpe verhouding en 'n maksimum onttrekkings vir ons momentum inhaal strategie teenoor 'n koop en hou strategie. 1. backtest met wisselende parameters In hierdie artikel, toets ons prestasie ons strategie se met 'n toets stel kommoditeit data (Januarie 2006 - Mei 2013). 2. Genereer relatiewe prestasie erwe Hierdie afdeling genereer relatiewe prestasie erwe vergelyk ons strategie met 'n koop en hou strategie. Kopiereg 2013 Die MathWorks, Inc. Kommoditeite handel met MATLAB - back testing met wisselende parameters Dit is dikwels 'n goeie idee om die prestasie van 'n backtested handel strategie te verifieer met 'n stuk van die mark data wat dit voorheen nie getoets op. Aan die begin van hierdie webinar, het ons ons data verdeel in twee: 'n opleiding stel, en 'n toets stel. In hierdie script, ons eerste optrede ons strategie op die proef gestel van data (kommoditeit data wat wissel van Januarie 2006 tot Mei 2013), waarna ons ons strategie te toets op die gekombineerde stel data (opleiding stel en toets stel) te toets. Ons genereer relatiewe prestasie erwe soos voorheen, vergelyk die CAGR, Sortino verhouding, Sharpe verhouding en 'n maksimum onttrekkings vir ons momentum inhaal strategie teenoor 'n koop en hou strategie. 1. backtest met wisselende parameters In hierdie artikel, toets ons prestasie ons strategie se met 'n toets stel kommoditeit data (Januarie 2006 - Mei 2013). 2. Genereer relatiewe prestasie erwe Hierdie afdeling genereer relatiewe prestasie erwe vergelyk ons strategie met 'n koop en hou strategie. Kopiereg 2013 Die MathWorks, Inc.
No comments:
Post a Comment